Эксперимент

Анализ 2011 года

Проанализировав мою торговлю в 2011 году, я выяснил, что наибольше всего в моем трейдинге мне приносит прибыль срочный рынок. А точнее 2 инструмента: фьючерс доллар/рубль, а так же фьючерс на индекс РТС. Именно на них я решил сконцентрироваться в 2012 году.

Очень большой убыток принесли акции. И хотя, по итогам года получилась доходность около 60 %, доходность по счету без учета потерь по акциям была бы в разы больше.

Поэтому я решил полностью отказаться от удерживания стратегических позиций по акциям, а буду заниматься исключительно спекулятивными операциями на срочном рынке. Торговать акциями теперь буду исключительно арбитражные стратегии.

Стратегия

В качестве стратегии будет использоваться агрессивная стратегия торговли на фьючерсах. Смысл стратегии в ступенчатом увеличении размера торгуемых контрактов по тренду. Стратегия показала свою эффективность во второй половине 2011 года.

Начальные условия

Эксперимент начинаю с 200 т.р

Цель

Исключив неэффективности торговли на акциях, планирую увеличить доходность по итогам 2012 года до 500%.

P.S.

Отслеживать реализацию цели можно в правом нижнем углу моего сайта.

Описание событий выходит по мере свободного времени и публикуется в разделе Эксперимент.